Średni arkusz kalkulacyjny kadłuba

HMA - średnia ruchoma kadłuba HMA - średnia ruchoma kadłuba została stworzona przez Allana Hulla. Średnia ruchoma kadłuba służy przede wszystkim do idenfności dominującej tendencji rynkowej. W przeciwieństwie do modelu EMA średnia krzywa przebudowy kadłuba jest znacznie płynniejsza i postępuje znacznie bardziej za wykresem cen. Jest wykorzystywany szczególnie w przypadku transakcji średnioterminowych i długoterminowych. Konstrukcja HMA jest dość prosta: - najpierw określ czas HMA, np. 16 dni. - Formuła wygląda następująco: HMA WMAfloor (radic (n)) z (2 WMAfloor (n2) - WMAn) Obliczyć WMA ndash Weighted Moving Average dla połowy wybranego okresu (WMA 8 w tym przypadku) i wielokrotność wyniku przez 2 Obliczyć WMA okresu podstawowego (WMA 16) i podrzędny, jeśli od pierwszego kroku zrobić (2 WMA8) Obliczyć pierwiastek kwadratowy z podstawowego okresu czasu, tj. Radic16 4. Obliczyć WMA 4 od wartości otrzymanej w kroku 2. Więcej informacji na temat WMA ndash Average Moving Average można znaleźć w tym artykule. Uwaga: jeśli wybierzemy podstawowy przedział czasowy, jaki pierwiastek kwadratowy lub dzieląc przez liczbę 2 nie jest to liczba całkowita, np. 2,5, a następnie ją okrągnij, aż pojawi się cały numer. Na przykład, jeśli chcemy uzyskać HMA z okresem 5 dni, to: w pierwszym kroku obliczylibyśmy WMA2 (ponieważ 52 2.5) w czwartym kroku obliczamy WMA2 (ponieważ radic5 2.24) Allan Hull nie poleca opierać handel na dwóch przejściach HMA. Używa pierwszego HMA, aby wejść w jego interesy, a drugi, aby wyjść z nich. Jeśli chcesz zobaczyć artykuł autora wraz z HMA w wykresie, kliknij tutaj. Średnia krocząca kadłubów jest używana w podobny sposób, jak ADX, tzn. W celu identyfikacji dominującego trendu rynkowego. Jeśli krzywa HMA rośnie, trend dominujący również rośnie. Lepiej jest wtedy wejść do niektórych długich transakcji. Jeśli krzywa HMA spadnie, przeważająca tendencja będzie Downtrend więc lepiej byłoby przejść Short. Jeśli jesteś zainteresowany głębszym studiowaniem tego wskaźnika i wolisz gotowe rozwiązania, może zainteresować cię następna strona internetowa. Tam można znaleźć i pobrać wskaźniki analizy technicznej w plikach Excel. Removing Lag, Prognozowanie Indeksów Transakcji z Hull Moving Average Przenoszenie średnich danych gładkich i ułatwia analizowanie ruchów cen, ale mają tendencję do opóźnienia. Herersquos to system wyczucia rynku, który usuwa opóźnienie i prognozuje przyszłe dane. B "ampułka uniwersalna" działa dobrze, gdy rynek idzie w górę, ale strategia opada, gdy zbiorniki na rynku. Potrzebujemy modelu pomiaru czasu, aby zachować kapitał na rynkach niższego szczebla i zidentyfikować możliwości na wyższych rynkach. Czy możliwe, że średnie kroczące są często najlepszym sposobem na wyeliminowanie kolizji danych, a także danych o stosunkowo długich długościach. Jednak średnie kroczące mają poważną wadę, ponieważ ich długie okresy skrócenia wprowadzają opóźnienie. Rozwiązaniem jest zmodyfikowanie średniej ruchomej i usunięcie opóźnienia. W ten sposób minimalizuje się możliwość przekroczenia średniej ruchomej przekroczenia nieprzetworzonych danych przy przewidywaniu następnej aktywności interwału czasowego, a tym samym wprowadzenia błędów. Herersquos, jak można to zrobić. Usuwanie opóźnienia Nowy typ średniej ruchomej opracowany przez przedsiębiorcę Alana Hulla próbuje rozwiązać ten problem. W tej odmianie, prostą średnią ruchową (Sma) jest suma próbek danych podzielona przez liczbę próbek (N). Średnia średnica ruchoma kadłuba (Hma) osiąga wygładzenie przy użyciu ważonej średniej ruchomej (Wma) i pierwiastka kwadratowego N. Obliczenia są następujące: Aby przejść przez tę formułę: Weź WMA z ostatnich N 2 danych i pomnóż ją przez 2. Następnie odejmij WMA od ostatnich N danych. Teraz weź tę wartość i użyj pierwiastka kwadratowego z N. Następnie znajdź WMA z tych dwóch wartości (to znaczy wielkość Wma z N pamiętanej wartości). Ponieważ pierwiastek kwadratowy obcina wartości, obliczenie powinno wybrać N, który jest idealnym kwadratem, takim jak 4, 9, 16, 25, 49 lub 81. Porównując Sma i Hma z Rys. 1 przy użyciu średniej 81 dni, że Hama jest gładka i reaguje na zmieniające się dane, a Sma lags behind. Rysunek 1: prosty ma vs. kadłub ma. Oto porównanie SMA i HMA przy użyciu danych z ETF QQQQ. HMA jest bardziej aktualna niż SMA. Średnia z dziewięciu dni jest pokazana z HMA na niebiesko. hellipPowiedz się w grudniowym wydaniu technicznej analizy zapasów i towarów giełdowych z artykułu pierwotnie opublikowanego w grudniowym numerze magazynu Technical Analysis of Stocks i magazynów towarowych. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc. Jak to, co przeczytałeś Digg it lub Tipd to. Celem Finance4Traders jest ułatwienie firmom handlowym rozpoczęcia ich przez nieobiektywne badania i pomysły. Od końca 2005 r. Opracowuję strategie handlowe osobiście. Nie wszystkie te modele są odpowiednie dla mnie, ale inni inwestorzy lub handlowcy mogą uznać je za przydatne. W końcu ludzie mają różne cele i nawyki inwestycyjne. Tak więc Finance4Traders staje się wygodną platformą do rozpowszechniania mojej pracy. (Więcej informacji na temat Finance4Traders) Proszę używać tej strony internetowej w odpowiedni i rozważny sposób. Oznacza to, że powinieneś przyznać Finance4Traders przynajmniej przez link do tej witryny, jeśli zdarzy ci się użyć jakiejkolwiek zawartości. Ponadto nie wolno wykorzystywać naszych treści w nielegalny sposób. Należy również pamiętać, że nasza zawartość nie jest objęta żadną gwarancją i powinieneś niezależnie zweryfikować naszą zawartość, zanim polegasz na nich. Podczas odwiedzania tej witryny należy zapoznać się z polityką dotyczącą zawartości witryny i polityką prywatności. 2 komentarze: Wygląda na to, że zostawiłeś 39239 z instrukcji vba powyżej 39output (n, 5).Wybierz numer wzmacniacza WMAn wzmacniacza WMAj39. Powinien przeczytać 39output (n, 5).Value 2-bitowy wzmacniacz WMAn wzmacniacz WMAj39. Twój kod był bardzo pomocny, dziękuję. Muszę powiedzieć, że twoja strona jest bardzo przydatna. Gratulacje Szukam informacji o wzorach przemieszczania kadłuba, aby napisać kod w VBA (Excel) dla sygnałów wejściowych. Po zrobieniu google'a znalazłem twój kod. Poza tym odkryłem jeszcze dwie strony z formułami EXcel, które tworzą formułę HMA. Z tego miejsca: (myślę, że są one niezawodne jako Twoje) 1) financialwisdomforum. orggummy-stuffMA-stuff. htm (musi pobrać) 2) tradersDocumentationFEEDbkdocs201712TradingIndexesWithHullMA. xls Moim celem było porównanie wyników trzech różnych autorów, a następnie szukać tego samego wyniku . Muszę powiedzieć, że spędziłem trzy dni na uczeniu się, wyjaśniając i wreszcie zrezygnowałem dzisiaj, ponieważ 3 z was otrzymują różne wyniki. Jestem zupełnie zagubiony. Zachęcam do pisania pięści, bo wolę kod VBA. Próbuję zrealizować strategię HMA (5) wraz z Heikin Ashi w czasie 120 minut. W kodzie, jeśli n5, Który powinien być k w kodzie może być 2. (ponieważ sqrt (5) jest 2.33) lub może być 3, ponieważ to8080 zaokrąglone do 3 Proszę, będę szczęśliwy i wdzięczny Jeśli mógłbyś używać dla mnie swój cenny czas, aby znaleźć błąd. Czekam na Twoją odpowiedź. Dziękuję, Josu Izaguirre josugstgmail N. B: Nie jestem po angielsku, jestem z Kraju Basków i to może nie być idealne, ale mam nadzieję, że to służy. Opublikuj komentarz Strategia handlowa jest bardzo podobna do strategii korporacyjnej. Krytyczne studiowanie zasobów pomoże Ci podejmować bardziej skuteczne decyzje. (Czytaj dalej) 8226 Rozumienie wskaźników technicznych Wskaźniki techniczne to coś więcej niż tylko równania. Dobrze rozwiniętymi wskaźnikami, stosowanymi naukowo, są narzędzia, które pomagają przedsiębiorcom wyciągnąć krytyczną informację z danych finansowych. (Czytaj dalej) 8226 Dlaczego wolę korzystać z Excela Excel przedstawia dane wizualnie. To znacznie ułatwia zrozumienie pracy i zaoszczędzisz czas. (Przeczytaj dalej) Ważne informacje prawne dotyczące wysyłanego przez Ciebie e-maila. Korzystając z tej usługi, wyrażasz zgodę na wprowadzenie prawdziwego adresu e-mail i przesłanie go tylko do osób, które znasz. Naruszenie prawa w niektórych jurysdykcjach polega na fałszywej identyfikacji w e-mailu. Wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje będą wykorzystywane przez Fidelity wyłącznie w celu wysłania e-maila w Twoim imieniu. Tematem przewodnim wysłanego e-maila będzie Fidelity: Twój e-mail został wysłany. Fundusze inwestycyjne i fundusze inwestycyjne - Inwestycje w Fidelity Po kliknięciu odnośnika otworzy się nowe okno. Charakterystyka przenoszenia ruchomych kadłubów Istnieje wiele typów średnich ruchomych, z których najbardziej podstawową jest średnia ruchoma (SMA). Ze wszystkich średnich kroczących SMA pozostaje w tyle. Wykładnicze i ważone średnie ruchome zostały opracowane, aby zaradzić temu opóźnieniu, kładąc większy nacisk na nowsze dane. The Hull Moving Average (HMA), opracowana przez Alana Hulla, jest niezwykle szybką i płynną średnią kroczącą. W rzeczywistości HMA niemal całkowicie eliminuje opóźnienia i udaje mu się jednocześnie poprawić wygładzanie. Jak działa ten wskaźnik Dłuższy okres HMA może być wykorzystany do identyfikacji trendu. Jeśli HMA rośnie, przeważająca tendencja wzrasta, wskazując, że lepiej być w pozycji długiej. Jeśli HMA spada, dominujący trend również spada, wskazując, że lepiej jest wprowadzić krótkie pozycje. Krótszy okres HMA może być stosowany dla sygnałów wejściowych w kierunku dominującej tendencji. Długi sygnał wejścia, gdy dominuje tendencja wzrasta, pojawia się, gdy HMA się włącza, a krótki sygnał wejściowy, gdy dominuje tendencja spadnie, występuje, gdy HMA zanika. Oblicz średnią ruchową ważoną z okresem n 2 i pomnoż ją przez 2 Oblicz średnią ważoną dla okresu n i odejmij, jeśli z kroku 1 Oblicz średnią ważoną ruchu za pomocą okresu sqrt (n) przy użyciu danych z kroku 2 HMA WMA (2 WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n))